［証券外務員模擬問題］ デリバティブの参照金利は，円やドルのLIBORやスワップレートがほとんどである。

［証券外務員模擬問題］ 店頭デリバティブ取引においては，カウンターパーティ・リスクを考慮する必要はほとんどない。

［証券外務員模擬問題］ 店頭デリバティブ取引は，特定投資家のみ取引できる。

［証券外務員模擬問題］ 第二種金融商品取引業者は，市場デリバティブ取引を取り扱うことができるが，店頭デリバティブ取引を取り扱うことはできない。

［証券外務員模擬問題］ 第一種金融商品取引業者は，市場デリバティブ取引を取り扱うことができるが，店頭デリバティブ取引を取り扱うことはできない。

［証券外務員模擬問題］ 長期国債証券先物オプション取引について，取引最終日は，限月の末日である。

［証券外務員模擬問題］ 長期国債証券先物オプション取引に関して，呼値は，長期国債先物取引の額面100円につき1銭刻みである。

［証券外務員模擬問題］ 長期国債証券先物オプション取引の権利行使は，取引開始日から取引最終日まで権利行使可能なアメリカン・タイプである。

［証券外務員模擬問題］ TOPIXオプション取引は，取引最終日の翌営業日のみ権利行使可能なアメリカン・オプションである。

［証券外務員模擬問題］ 長期国債証券先物オプション取引に関して，売買単位は，原証券である国債先物の額面1万円である。

［証券外務員模擬問題］ 日経225オプション取引の売買単位は，日経225の指数値に1,000を乗じて得た数値である。

［証券外務員模擬問題］ 選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）に関して，売買証拠金が必要となった場合，その売買証拠金は取引契約日から起算して3営業日目の日の正午までに差し入れなければならない。

［証券外務員模擬問題］ 選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）に関して，権利行使期間内に権利行使がなされなかった場合，イン・ザ・マネーの銘柄については，権利行使があったものとして扱われる。

［証券外務員模擬問題］ 選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）に関して，最低売買額面金額は，円貨建債券については1億円，外貨建債券については1億円相当額とされている。

［証券外務員模擬問題］ 選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）に関して，契約日から対象債券の受渡日までの期間は，1年以内とされている。

［証券外務員模擬問題］ 選択権付債券売買取引（債券店頭オプション取引）の特徴として，オーダーメイドでオプションが作れること，現物の受渡しが伴うこと，が挙げられる。

［証券外務員模擬問題］ 有価証券オプションの取引に関して，オプション対象株券に株式分割が行われた場合には，原則として，当該株式分割比率に基づき権利行使価格が調整される。

［証券外務員模擬問題］ TOPIXオプションに関して，取引対象である限月は，直近の2ヶ月及びそれ以外の3，6，9，12月のうちの直近2ヶ月の4限月制である。

［証券外務員模擬問題］ 同じ行使価格，同じ限月のコールの売りとプットの買いを組み合わせると，先物の売りと同じポジションを作ることができる。

［証券外務員模擬問題］ バーティカル・ブル・コール・スプレッドは，市場価格がやや上昇すると予想されるときにとる投資戦略の一つであり，行使価格の高いコールを売り，行使価格の低いコールを買う戦略である。

［証券外務員模擬問題］ ストラドルの買いは，市場価格が大きく変動すると予想されるときにとる投資戦略の一つであり，異なった行使価格のコールとプットとを買う戦略である。

［証券外務員模擬問題］ コールの買いは，市場価格が上がると予想されるときにとる投資戦略の一つであり，上げが大きい分だけ利益が出る。

［証券外務員模擬問題］ オプションのローとは，原証券の変化率に対するプレミアムの変化率の割合のことを指す。

［証券外務員模擬問題］ オプションのシータとは，ボラティリティの変化に対するオプション・プレミアムの変化の比のことを指す。

［証券外務員模擬問題］ オプションのガンマとは，原証券価格の変化に対するデルタの変化の割合を表すものである。

［証券外務員模擬問題］ オプションのデルタとは，原証券価格の変化に対するプレミアムの変化の比のことを指し，原証券価格の変化幅をプレミアムの変化幅で除して求める。

［証券外務員模擬問題］ 短期金利が上昇すると，コール・オプションではプレミアムは下落し，プット・オプションではプレミアムは上昇します。

［証券外務員模擬問題］ コール・オプション及びプット・オプション双方とも，ボラティリティが上昇するとプレミアムは上昇する。

［証券外務員模擬問題］ コール・オプション及びプット・オプション双方とも，残存期間が短くなるほどプレミアムは高くなる。

［証券外務員模擬問題］ コール・オプションでは行使価格が高いものほどプレミアムは低くなり，プット・オプションでは行使価格が高いものほどプレミアムは高くなる。